下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。A.如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β＝0 ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。

选项 A.如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β＝0 C.无风险资产的标准差＝0 D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

答案 ABC

解析根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。

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