贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。A.标准差度量的是投资组合的非系统风险 B.投资...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。
选项 A.标准差度量的是投资组合的非系统风险 B.投资组合的贝塔系数等于投资组合各证券贝塔系数的加权平均值 C.投资组合的标准差等于投资组合各证券标准差的加权平均值 D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
答案 BD
解析 标准差度量的是投资组合的整体风险,包括系统风险和非系统风险,选项A错误。只有当相关系数等于1时,投资组合的标准差等于被投资组合各证券标准差的加权平均值,选项C错误

相关内容:贝塔,系数,投资,组合,风险,表述,度量,系统

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0481秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库20次