两种期权的执行价格均为55.5元,6个月后到期,若无风险年有效利率为10.25%,股票的现行价格为63元,看涨期权的价格为12.75元,则看跌期权的价格为...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 两种期权的执行价格均为55.5元,6个月后到期,若无风险年有效利率为10.25%,股票的现行价格为63元,看涨期权的价格为12.75元,则看跌期权的价格为( )元。
选项 A.7.5 B.5 C.3.5 D.2.61
答案 D
解析

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