甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为50元，看跌期权的价格为5元，看涨期权的价格为7.2元。如果无风险有效年利率...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为50元，看跌期权的价格为5元，看涨期权的价格为7.2元。如果无风险有效年利率为10%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为（　）元。

选项 A、47.8? B、50.13? C、50.19? D、52.2?

答案 B

解析执行价格的现值＝标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝50＋5－7.2＝47.8（元）。半年复利率＝（1＋10%）1/2－1＝4.88%，执行价格＝47.8×（1＋4.88%）＝50.13（元）。

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