已知：A、B两种证券构成证券投资组合：A证券的预期收益率10%，方差是O:O144;投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题已知：A、B两种证券构成证券投资组合：A证券的预期收益率10%，方差是O:O144;投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%：A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。根据上述资料，回答下列问题： (2)计算A证券与B证券的相关系数为( )。

选项 A．0.12 B．0.2 C．0.24 D．0.48