某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.O和0.5，它们在甲种投资组合...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.O和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。根据上述资料，回答下列问题： (2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率为( )。

选项 A．8% B．10% C．12% D．14%