A、B两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%，则...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题 A、B两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%，则A、B两种证券构成的证券组合的预期收益率和标准差分别为（　）。

选项 A.13.6%和20% B.13.6%和24% C.14.4%和30% D.14.6%和25%

答案 A

解析对于两种证券形成的投资组合：投资组合的预期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%；投资组合的标准差=（0.6 2×0.2 2+0.4 2×0.3 2+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3） 1/2=20%

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