如果A、B两种股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。A.不能降低任何风险 B.可以分散部分风险 C.可以最大限度地抵消风...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 如果A、B两种股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。
选项 A.不能降低任何风险 B.可以分散部分风险 C.可以最大限度地抵消风险 D.风险等于两种股票风险之和
答案 A
解析 如果A、B两种股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则两种股票的相关系数为1,相关系数为1时投资组合不能降低任何风险,组合的风险等于两种股票风险的加权平均数。

相关内容:股票,收益率,变化,方向,幅度,投资,组合,风险,部分

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.1491秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库20次