某公司想运用沪深300股票指数期货合约来对冲价值1000万元的股票组合,假设股指期货价格为3800点,该组合的β值为1.3,应卖出的股指期货合约数目为()...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某公司想运用沪深300股票指数期货合约来对冲价值1000万元的股票组合,假设股指期货价格为3800点,该组合的β值为1.3,应卖出的股指期货合约数目为()。
选项 A、13 B、11 C、9 D、17
答案 B
解析 买卖期货合约的数星=β*现货总价值/(期货指数点每点乘数)=1.31000万/(3800300)=11

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