CreditPortfolioView模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于()。A:宏观变量的历史数据 B:宏观变量...
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- 非交易性资产组合的价格也能够像交易性资产组合的价格一样容易获得。（）
- 行业或区域因素将同时影响不同行业之间的违约的可能性，而宏观经济因素将导致同一行业或地区所有债务人违约相关性。（）
- RiskCalc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约频率。（）
- 使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。（）
- 从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量并不符合我国国情。（）
- 与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更多关注系统性风险因素可能造成的影响。（）
- 信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。（）
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