假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示),则该资产组合一年期的预期损失为()万元。[2010年5月真题] A. 28 B. 1...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示),则该资产组合一年期的预期损失为()万元。[2010年5月真题]
选项 A. 28 B. 15 C. 36 D. 4
答案 C
解析 根据预期损失的计算公式,预期损失=违约概率(PD)X违约损失率(LGD)X违约风险暴露(EAD),则该资产组合的一年期预期损失为:1%X3000X(1-60%)+2%X(1-40%)X2000=36(万元)。

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