投资者持有1份三个月到期的美式股票看跌期权(Put Option),其执行价格为28元,期权费为8元。如果当前股票价格为22元,则该期权的内在价值为()元...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 投资者持有1份三个月到期的美式股票看跌期权(Put Option),其执行价格为28元,期权费为8元。如果当前股票价格为22元,则该期权的内在价值为()元。[2012年10月真题]
选项 A. 6 B. 0 C. 14 D. -2
答案 A
解析 期权的内在价值是指在期权的存续期间,执行期权所能获得的收益。如果期权的执行价格优于即期市场价格,则该期权具有内在价值。当看跌期权的执行价格高于当时的实际价格时,该期权为实值期权,内在价值=28-22=6(元)。

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