关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

选项 A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C△p为金融资产在持有期△t内的损失 D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术