关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是( )。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险 B.方差一协方差法易高估实际的风险值 C.历史模拟法可计量非线...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是( )。
选项 A.方差一协方差法能预测突发事件的风险 B.方差一协方差法易高估实际的风险值 C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险 D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
答案 C
解析 A项,方差一协方差法不能预测突发事件的风险;B项,方差一协方差法易低估实际的风险值;D项,蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据,方差一协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

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