某商业银行具有一笔5 000万元的贷款,期限为8年,固定贷款利率为8%,支持该笔贷 款的是5 000万元的浮动利率活期存款,则该银行的资产负债面临()。A...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某商业银行具有一笔5 000万元的贷款,期限为8年,固定贷款利率为8%,支持该笔贷 款的是5 000万元的浮动利率活期存款,则该银行的资产负债面临()。
选项 A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险
答案 A
解析 重新定价风险也称期限错配风险,是最主要和最常见的利率风险形式,源于银行资产、 负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定债期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。例如,如果 银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,贷款的利息收入是固定的,但存款的利息 支出会随着利率的上升而增加,从而导致银行的未来收益减少、经济价值降低。

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