假设某项交易的期限为125个交易日,此项交易对应的RAROC为8%,则经调整年化 资本收益率为()。A.4.00% B.4.64% C. 16.00%...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 假设某项交易的期限为125个交易日,此项交易对应的RAROC为8%,则经调整年化 资本收益率为()。
选项 A.4.00% B.4.64% C. 16.00% D. 16.64%
答案 D
解析 如果一笔交易只发生了几天,则需将经风险调整的资本收益率调整为年化比率,以便于 比较所有交易的经风险调整的资本收益率。其年化公式为=RAROCmoal=(URAROGr)250/T-1。本题中的年化 RAROC 为:(1+0.08 )2-1=16.64%。

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