计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 B.风险度量的结果受制于...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
选项 A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 B.风险度量的结果受制于历史周期的长短 C.无法充分度量非线性金融工具的风险 D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
答案 C
解析 VaR值的历史模拟法存在的缺陷:①风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动;②风险度量的结果受制于历史周期的长短;③以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强;④在度量较为庞大且结构复杂资产组合风险时,工作量十分繁重。

相关内容:历史,模拟法,缺陷,风险,包含着,变化,历史数据,度量,突发,收益率,波动,结果

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

访问排行

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.1580秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库20次