假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A = 2000亿元,负债L = 1800亿元,资产加权平均久期为DA= 5年,负债加权平均久期为DL...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A = 2000亿元,负债L = 1800亿元,资产加权平均久期为DA= 5年,负债加权平均久期为DL = 3年。根据久期分析法, 如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约( )。
选项 A.增加22亿元 B.减少26亿元 C.减少22亿元 D.增加2亿元
答案 A
解析 的整体价值增加了 22亿元。

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