利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值,当收益率曲线变陡时,该10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。A.上升 B.下降 ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值,当收益率曲线变陡时,该10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。
选项 A.上升 B.下降 C.不变 D.难以判断
答案 B
解析 答案为B。利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值,当收益率曲线变陡时,虽然上述安排已经对收益率曲线的平行移动进行对冲,但是该10年期政府债券多头的经济价值还是会下降。

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