多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。
选项 A.Credit?Metric模型 B.Credit?Risk+模型 C.Credit?Portfo1io?View模型 D.KMV模型
答案 C
解析 麦肯锡公司提出的Credit?Portfo1io?View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。?

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