马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A.0．5 B.0．9 C.1 D.1．1
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- （ ）是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。A.风险偏好声明 B.风险文化 C.风险偏好维度 D.风险偏好框架
- 风险监测是一个（ ）的过程。A.动态、连续 B.静态、连续 C.动态、间断 D.静态、间断
- 测量银行流动性状况的指标不包括（ ）。A.现金头寸指标 B.大额负债依赖度 C.易变负债与总资产的比率 D.盈利性比率
- （ ）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.敏感度限额
- 由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少是指（ ）。A.账面减值 B.追索失败 C.对外赔偿 D.资产损失
- （ ）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系 B.完善激励约束机制 C.完善的公司治理 D.以上都正确
- （ ）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避
- 流动性风险成因的复杂性决定了其是（ ）引发的直接风险。A.资产负债期限结构等不匹配等因素 B.信用风险 C.市场风险 D.操作风险
- （ ）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。A.流动性 B.盈利性 C...
- 实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。（ ）
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