巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,表述正确的是()。A.置信水平采用99%的单尾置信区间 B.持有期为15个营业日 C.市场风险要素价格的历史...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求,表述正确的是()。
选项 A.置信水平采用99%的单尾置信区间 B.持有期为15个营业日 C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D.至少每6个月更新一次数据
答案 A
解析 B项,持有期为10个营业日。C项,市场风险要素价格的历史观测期至少为一年。D项,至少每3个月更新一次数据。

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