某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0.10,违约损失率(LGD)是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币,则该银行此类借款预期损失为( )亿元。
选项 A.0.8 B.4 C.1 D.3.2
答案 C
解析 预期损失=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(1GD)=0.1×20×0.5=1(亿元)。

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