表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。? 表1—1A、B、C每日收益率的相关系数? 假设三种产品标准差相同，则下列投...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。? 表1—1A、B、C每日收益率的相关系数?

假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（　　）。

选项 A.60％的 A和40％B B.40％的 B和60％C C.40％的 A和60％B D.40％的 A和60％C

答案 B

解析如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产问的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的相关系数为-0．5，所以风险最低。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

页面耗时0.0734秒, 内存占用1.04 MB, Cache:redis,访问数据库20次