商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0．1％，标准差为0．15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（　　）。

选项 A.-0．05％～0．1％ B.-0．05％～0．25％ C.0．1％～0．25％ D.-0．2％～0．4％

答案 D

解析正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2．5倍标准差范围内的概率分别如下：P(μ-σ＜X＜μ+σ)≈68％；P(μ-2σ＜X＜μ+2σ)≈95％；P(μ-2．5σ-＜X＜μ+2．5σ)≈99％。则当概率为95％时，可得-0．2％＜X＜0．4％。

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