计算VaR值的参数选择应注意的有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B.一来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C.如果模型是用来决定...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 计算VaR值的参数选择应注意的有()。
选项 A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B.一来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低 D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性 E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
答案 AD
解析 VaR的计算涉及置信水平和持有期,所以A项正确;一来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加,所以B项错误;如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取高,所以C项错误;如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该短,所以D项正确,E项错误。

相关内容:参数,风险,价值,模型,决定

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