下列关于贷款组合信用风险的说法,不正确的有(  )。A. 贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性 B. 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于贷款组合信用风险的说法,不正确的有(  )。
选项 A. 贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性 B. 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 C. 风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险 D. 贷款资产可以过于集中 E. 商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时,应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
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解析 A项,贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是正相关的,即同时发生风险损失的可能性比较大;如果一个风险下降而另一个风险上升,则两笔贷款就是负相关的,即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性,贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。D项,贷款资产过于集中易引发集中度风险。

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