下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是(  )。A. 互换合约 B. 交易活跃的金融产品 C. 交易不活跃的金融产品 D. 场外信用...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是(  )。
选项 A. 互换合约 B. 交易活跃的金融产品 C. 交易不活跃的金融产品 D. 场外信用衍生产品
答案 B
解析 历史模拟法假定历史可以在未来重复,通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息,模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法较为依赖市场数据,ACD三项数据不易获取。

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