下列关于贝塔系数的说法中,正确的是( )。A.贝塔系数是特定资产(或资产组合)的系统性风险度量 B.贝塔系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于贝塔系数的说法中,正确的是( )。
选项 A.贝塔系数是特定资产(或资产组合)的系统性风险度量 B.贝塔系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大 C.贝塔系数如果为负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反 D.资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,表明贝塔系数大于1 E.贝塔系数越大的证券,通常是投机性越强的证券
答案 ABCDE
解析 贝塔系数是特定资产(或资产组合)的系统性风险度量。贝塔系数绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。全体市场本身的贝塔系数为1,若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则贝塔系数大于1。反之,若资产组合净值的波动小于全体市场的波动幅度,则贝塔系数就小于1。贝塔系数越大的证券,通常是投机性越强的证券。

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