某投资者有30万元打算投资股市的3只具有相同期望收益率和标准差的股票A、B、 C。股票A和股票B的相关系数是-0.7,股票B和股票C的相关系数是0.8,股...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某投资者有30万元打算投资股市的3只具有相同期望收益率和标准差的股票A、B、 C。股票A和股票B的相关系数是-0.7,股票B和股票C的相关系数是0.8,股票A和股票C 的相关系数是0.05。从充分降低风险的角度考虑,该投资者应该采取的投资策略是()。
选项 A.30万元全部买入股票A B.15万元投资股票A, 15万元投资股票B C.15万元投资股票B,15万元投资股票C D.15万元投资股票A, 15万元投资股票C
答案 B
解析 由于3种股票的期望收益率相同,组合的期望收益率已经确定了。投资者应当考虑利用 不同股票收益的相关性降低投资组合的风险,A、B相关系数为负,即两者的收益率波动方向相反,可以降低组 合收益率的波动性,降低风险。

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