假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )。A.12%...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )。
选项 A.12% B.14% C.1 5% D.16%
答案 A
解析 根据詹森指标公式: 代入数据得:3%=18%-[6%+1.5X(RM-6%)],解得:RM=12%。

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