根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。A.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 B.当一个证券定价合理时,阿尔法值为零 C.如果无风险利率...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。
选项 A.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 B.当一个证券定价合理时,阿尔法值为零 C.如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低 D.当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
答案 C
解析

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