有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是()。A:β系数B:久...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 有些风险敞口无法直接测量,但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是()。
选项 A:β系数 B:久期 C:凸性 D:方差
答案 D
解析 有些风险敞口无法直接测量, 但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度,这就是风险敏感度指标。常见的风险敏感度指标有 β 系数、久期、凸性等。

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