投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括()。A:詹森比率B:基准跟踪误差C:夏普比率D:特雷诺比率

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括()。

选项 A:詹森比率 B:基准跟踪误差 C:夏普比率 D:特雷诺比率

答案 B

解析关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。B项，跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，用于度量一个股票组合相对于某基准组合的偏离程度。

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