下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是()。A:夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B:信息比率引入了业绩比较基准的因素C:信息比率是对...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是()。
选项 A:夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标 B:信息比率引入了业绩比较基准的因素 C:信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标 D:信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/投资组合标准差
答案 D
解析 信息比率的计算公式与夏普比率类似,但引入了业绩比较基准的因素,因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为:IR=(Rp-Rb)/σp-b式中:Rp表示投资组合收益,Rb表示业绩比较基准收益,两者之差即为超额收益;σp-b表示跟踪误差。

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