某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0，则该基金( )。A、净值变化幅度与市场一致 B、净值变化方向与市场一致 C、属于市场中性策略 D、净...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0，则该基金( )。

选项 A、净值变化幅度与市场一致 B、净值变化方向与市场一致 C、属于市场中性策略 D、净值变化幅度比市场大

答案 C

解析贝塔系数(p)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。贝塔系数为0，则属于市场中性策略。

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