股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系数为0．2，A和C的相关系数为-0．4，哪种等权重...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系数为0．2，A和C的相关系数为-0．4，哪种等权重投资组合的风险最低（　　）。

选项 A.股票B和C组合 B.股票A和B组合 C.股票A和C组合 D.无法断定

答案 C

解析根据题干中数据可得，股票A、B之间正相关(+0．8)，股票B、c之间正相关(+0．2)，股票A、C之间负相关(-0．4)，可见，风险水平最低的资产组合应为股票A、C之间的组合，即C项符合题意。

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