关于协方差与相关系数，以下说法错误的是（）。A:协方差的正负反映了两个资产收益率协同变化的方向 B:协方差标准化后得到相关系数，可以反映相关性的大小 ...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题关于协方差与相关系数，以下说法错误的是（）。

选项 A:协方差的正负反映了两个资产收益率协同变化的方向 B:协方差标准化后得到相关系数，可以反映相关性的大小 C:相关系数越接近于－1，两个资产越不相关 D:如果两个资产的相关系数大于0，则这两个资产的协方差一定大于0