关于β系数,以下表述错误的是( )。A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资产或资产组合的系统风险大小 B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 关于β系数,以下表述错误的是( )。
选项 A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资产或资产组合的系统风险大小 B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性 C.β系数越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动也就越大 D.β系数是对放弃即期消费的补偿
答案 D
解析 CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。贝塔系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。贝塔值越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动也就越大。   【考点】资产配置

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