在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（　　）。A.在10天中的收益有99％的可能性不会超过10...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（　　）。

选项 A.在10天中的收益有99％的可能性不会超过10万元 B.在10天中的收益有99％的可能性会超过10万元 C.在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元 D.在10天中的损失有99％的可能性会超过10万元

答案 C

解析风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99％，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元。

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