下列关于夏普比率的说法错误的是( )。A、夏普比率等于组合平均收益率减去平均国债收益率的差除以组合标准差 B、夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 下列关于夏普比率的说法错误的是( )。
选项 A、夏普比率等于组合平均收益率减去平均国债收益率的差除以组合标准差 B、夏普比率数值越大,代表单位风险超额回报率越高,基金业绩越好 C、夏普比率计算过程中并未涉及业绩比较基准,而是选用市场的无风险收益率,因此是对绝对收益率的风险调整分析指标 D、夏普比率(S)是诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于l966年根据CAPM提出的经风险调整的业绩测度指标
答案 A
解析 夏普比率等于组合平均收益率减去平均无风险收益率的差除以组合标准差。
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