在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,关于其可行投资组合集,说法错误的是( )。A、风险最小的可行投资组合风险为零 B、可行投资组合集的上下...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,关于其可行投资组合集,说法错误的是( )。
选项 A、风险最小的可行投资组合风险为零 B、可行投资组合集的上下沿为双曲线 C、可行投资组合集是一片区域 D、可行投资组合集的上下沿为射线
答案 B
解析 由于无风险资产的引入,风险最小的可行投资组合风险为零;其次,在标准差一预期收益率平面中,可行投资组合集的上沿及下沿为射线,而不是双曲线。所以8项说法错误。

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