詹森α衡量的是基金组合收益中超过(  )预测值的那一部分超额收益。A.绝对收益率 B.WACC模型 C.超额收益率 D.CAPM模型

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 詹森α衡量的是基金组合收益中超过(  )预测值的那一部分超额收益。
选项 A.绝对收益率 B.WACC模型 C.超额收益率 D.CAPM模型
答案 D
解析 詹森α(Jensen’sα)同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。它衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。

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