关于β系数，以下表述错误的是（）。A、CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小 B、β系数可以理解为某资产或资产组合对市场...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题关于β系数，以下表述错误的是（）。

选项 A、CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小 B、β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性 C、β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大 D、β系数是对放弃即期消费的补偿

答案 D

解析 CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。至于贝塔的含义，可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。贝塔值越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大。

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