以下关于詹森α说法不正确的是（）。A、詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标 B、若αｐ=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题以下关于詹森α说法不正确的是（）。

选项 A、詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标 B、若αｐ=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异 C、当aｐ>0时，说明基金表现要优于市场指数表现 D、当aｐ>0时，说明基金表现要弱于市场指数表现

答案 D

解析若αｐ=0，则说明基金组台的收益率与处于相同风险水平的被动组台的收益不存在显著差异。当即aｐ>0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当aｐ﹤0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现。故D不正确，选D.

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