某公司打算运用9个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为500，则该公司应卖出的期货...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某公司打算运用9个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为500，则该公司应卖出的期货合约的数量为()份。

选项 A:26 B:30 C:36 D:40

答案 C

解析一份期货合约的价值为500*500=250000（美元），最佳套期保值需要的期货数量公式为：N=β(Vs/VF)，其中，Vs为股票组合的价值；VF为单位股指期货合约的价值；β为该股票组合与期货标的股指的β系数，将数据代入公式得N=1.8*500/25=36（份）。

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