共用题干某公司已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5，纳斯达克的市场组合收益率为8%，美国国债的利率是2%。通过CAPM模型测得的该公司股票...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干某公司已在美国纳斯达克市场上市。当前该公司的β系数为1.5，纳斯达克的市场组合收益率为8%，美国国债的利率是2%。

选项通过CAPM模型测得的该公司股票的预期收益率是()。 A:3% B:6% C:9% D:11%

答案 D

解析本题考查β系数。若此时市场上涨10%，则该公司股票上涨1.5*10%=15%。本题考查风险溢价的公式。风险溢价的决定公式是E(r)-rf=8%-2%=6%。 [E(rM)-rf]βi=（8%-2%）*1.5=9%。

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