共用题干某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：

选项关于投资组合风险的说法，正确的是()。 A:当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B:投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C:公司特有风险是可分散风险 D:市场风险是不可分散风险

答案 BCD

解析投资组合的系数是个别股票的β系数的加权平均数，1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1。根据题意，可以得到甲股票的均衡收益率=4%+(9%-4%)*1.5=11.5%。根据题意，可以判断选项A、D正确。投资组合不能分散掉所有的风险，系统性风险是不能被投资组合化解的。证券的卖方以一定数量的证券进行质押借款，条件是一定时期内再购回证券，且购回价格高于卖出价格，两者的差额即为借款的利息。

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共用题干某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资...

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