下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（）。A.无风险利率为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（）。

选项 A.无风险利率为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 D.市场交易是连续的 E.标的资产价格波动率为常数

答案 ABDE

解析布莱克一斯科尔斯模型的基本假定：（1）无风险利率r为常数；（2）没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；（3）标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；（4）市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；（5）标的资产价格波动率为常数；（6）假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

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