表3-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的是()。A:投资组合的夏普指数=0.69 B:投资组合的特雷纳指数...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题表3-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的是()。

选项 A:投资组合的夏普指数=0.69 B:投资组合的特雷纳指数=0.69 C:市场组合的夏普指数=0.69 D:市场组合的特雷纳指数=0.69

答案 A

解析投资组合的夏普指数和特雷纳指数：S_P=（0.35-0.06）/0.42=0.69；T_P=（0.35-0.06）/1.2=0.24；市场组合的夏普指数和特雷纳指数：S_m=(0.28-0.06)/0.3=0.73；T_m=(0.28-0.06)/1=0.22。

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